Le désir de prédire l'avenir a toujours été au cœur des préoccupations humaines. Des oracles de l'Antiquité aux algorithmes sophistiqués d'aujourd'hui, cette quête a traversé les siècles sous diverses formes. À l'université d'Oxford, le physicien et économiste J. Doyne Farmer propose une approche révolutionnaire de la prévision dans son dernier livre, *Making Sense of Chaos : A Better Economics for a Better World*.

Cette théorie repose sur la puissance des ordinateurs modernes et la théorie du chaos, qui examine comment des systèmes déterministes soumis à des règles précises peuvent engendrer des comportements complexes et imprévisibles, en raison de leur extrême sensibilité aux conditions initiales. Le parcours atypique de Farmer démontre une conviction forte : ce que l’on considère comme imprévisible cache souvent des régularités susceptibles d'être déchiffrées par la science.

Des débuts audacieux : l'analyse d'une roulette de casino

Les premiers pas de Farmer dans le monde de la prévision prennent forme dans les années 1970, devant une roulette à Las Vegas. Alors que de nombreuses personnes y voient un simple jeu de hasard, il perçoit un système mécanique régi par les lois de Newton. Cette épiphanie l'amène à développer un modèle mathématique capable de prédire la trajectoire de la bille. Son équipe, munie d'un ordinateur portable caché, réussit à exploiter cette connaissance pour obtenir un avantage significatif sur le casino.

Cette expérience pose des fondations pour une réflexion plus poussée sur la nature du hasard. Elle prouve qu'un phénomène apparemment aléatoire peut devenir prévisible dès lors que l'on comprend les mécanismes physiques qui le régissent, et que l'on y associe les outils mathématiques adéquats.

Une percée dans les marchés financiers

Fort de ce succès, Farmer se tourne vers les marchés financiers et crée la Prediction Company dans les années 1990. C’est l’une des premières entreprises à utiliser les ordinateurs pour effectuer des transactions boursières de manière complètement automatisée, sur la base de modèles mathématiques complexes.

Cette société, en partenariat avec UBS, élabore des stratégies de trading qui atteignent des résultats impressionnants. En 28 ans d'activité, elle génère des bénéfices pendant 27 ans. Ces approches innovantes lui permettent de capter des dynamiques de marché que les méthodes traditionnelles, basées sur l'efficience des marchés, peinent à appréhender.

L'émergence de l'économique de la complexité

Doyne Farmer se lance aujourd'hui dans un défi encore plus ambitieux : modéliser l'économie dans son ensemble à travers sa nouvelle entreprise, Macrocosm. Ce projet vise à développer un outil qui permettra de visualiser les interrelations complexes entre les différents acteurs économiques et d'évaluer l'impact de diverses décisions.

Farmer compare son ambition à celle de Google Maps, visant à révolutionner la prise de décision économique tout comme l’application a transformé la navigation. Son approche, connue sous le nom d'« économie de la complexité », se démarque des modèles traditionnels en simuler des millions d'agents économiques ayant des comportements imparfaits, intégrant des biais cognitifs et des stratégies sous-jacentes qui rendent le marché souvent irrationnel.

Vers une nouvelle lecture de l’économie moderne

Cette méthode a montré son efficacité pendant la crise du COVID-19, où ses modèles ont prévu une chute significative du PIB britannique qui s'est révélée précise. De plus en plus d'institutions, y compris plusieurs banques centrales, s'intéressent à ces outils pour optimiser leur processus décisionnel. Les applications potentielles sont considérables, allant de l’anticipation des crises économiques à la planification de politiques énergétiques efficaces.

En somme, Doyne Farmer utilise les mathématiques du chaos pour rendre prévisibles des phénomènes complexes, transformant ainsi notre compréhension des systèmes financiers et économiques. Bien que la prédiction parfaite reste un objectif illusoire, sa méthode pourrait bien nous donner la capacité d'identifier des schémas et des dynamiques cruciales dans un monde de plus en plus complexe. Cette nouvelle science promet d'illuminiser notre chemin vers l'avenir de l'économie.